隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型
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同济大学数学系,同济大学数学系,同济大学数学系

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中图分类号:

O241.8

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国家自然科学基金(11271289),中央高校基本科研业务费专项资金


An Implicit Double Discretization Method for Pricing Options under Metron’s Jumpdiffusion Model
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    摘要:

    构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.

    Abstract:

    An implicit double discretization method is developed for pricing European and American options under Merton's jumpdiffusion model. Stability of the method is discussed. Numerical experiments show that the proposed method is effective and robust, and has advantages over the explicit scheme.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

豆铨煜,殷俊锋,甘小艇.隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型[J].同济大学学报(自然科学版),2017,45(02):0302~

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  • 收稿日期:2016-04-19
  • 最后修改日期:2016-11-18
  • 录用日期:2016-08-23
  • 在线发布日期: 2017-03-07
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